数学学院杨鹏教授在《系统科学与数学》发表学术论文

近日，《系统科学与数学》网络首发了数学学院杨鹏教授主持的教育部人文社科项目阶段性成果——《基于两个竞争的再保险人与一个保险人的双层混合随机微分再保险博弈》的学术论文。

该论文研究两个竞争的再保险人与一个保险人博弈下的再保险合同制定问题。保险人从事两种相依的保险业务，相依性通过索赔次数与索赔额共同刻画。针对两种保险业务，保险人分别与不同的再保险人签订再保险合同。对于这两种保险业务，我们都不限定再保险类型，再保险的具体形式通过求解保险人和再保险人所考虑的随机优化问题确定。通过相对业绩，我们量化两个再保险人之间的竞争，建立他们之间的非零和随机微分博弈，进而建立保险人与两个再保险人之间的主从随机微分博弈。在均值—方差准则下，利用随机分析和随机控制技术求得最优再保险合同，即保险人的最优索赔风险分担策略和两个再保险人的最优再保费定价策略。最后，通过数值实验探究模型参数对最优再保险合同的影响。

全文链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=uXGtp3S0eCB4lQQMEBZhkR06mghsFGb6t9A6kpo_xtPSQHnczyvVE_HBICJjV608ohLIyBtiX_EZI_Yfmr4-sv5qQ8NWB_eVxrKixM8mDem2AaqgLaXZnZauNYclzEGIn9st5DQEmKvWCTaTKmR1w7ZxMruIC_72IJ_DhOtHTVt0XOI6hh6cCQ==&uniplatform=NZKPT&languag